利率衍生产品市场每日简评

2018年9月20日

当日概况

今日IRS市场整体呈震荡上行走势。央行今日进行400亿7天逆回购，300亿14天逆回购，另有1000亿到期逆回购。7DREPO fixing rate:Today: 2.6600% ，较昨日下行2bps。早盘开盘于5y repo 34/32.5,1y repo 90/89，早盘开盘后迅速成交5yrepo 3.335%，后又有5y repo 成交在3.34%，3.345%，3.355%，3.35%等位置。6m repo 成交在2.79%。1x5yrepo trd 45.5bps(rate：1y repo 2.895%，5y repo 3.35%),46bps.4x5y repo trd 08.5bps(rate：4y repo 3.26%，5y repo 3.345%).Shibor方面，1y shibor成交在3.35%，5yshibor 成交在3.84%，3.835%。

午后市场持续上行，5y repo 先后成交在3.355%，3.365%附近。1yrepo 成交在2.90%，2.905%等位置。1x5y shibor 成交在50bps(rate：1y shibor 3.3625%，5y shibor 3.8625%).随后安静收市。

纵观全天CNY IRS市场较上一交易日，repo曲线整体上行1~6bps；shibor曲线整体上行1~7bps。