股指期指采用T+0交易方式，而二级市场采用T+1，这样公平合理吗？对A股有何影响？

投资市场向来就不是一个讲公平合理的地方，市场向来给市投资者展现的都是它无情的一面。本来股指期货的存在就是为了给大资金买卖股票做套期保值的，是大资金规避风险的工具，只不过市场投机氛围太隆重，股指期货并没有发挥它的避险功能，相反目前95%以上的单子都是投机属性，这样反而加剧了市场的波动。
此前2015年发生大跌之后，在股指期货做空力量的推动之下，直接演变成了一轮轮股灾，也正是这样因素的存在，所以股指期货日内交易被大幅限制，当天平仓的手续费直接上升100倍以上，而被限制之后，大资金由于缺乏对冲风险机制，导致两市的成交量迟迟上不去。而今年市场行情有所起色之后，正好就放开了股指期货的限制，目的是为了吸引大资金和外资资金，结果好心办了坏事，又一次成为了空头肆虐的工具。
至于股指期货采用t+0的交易，这无疑会增加市场剧烈的波动，尤其最近几年在沪深300的基础直线，又增加了上证50和中证500期指标的，这样全市场的波动幅度会更大，本身A股以散户投资者为主导，投机属性就比较强，在股指期货t+0的带动之下，日内波动无疑会进一步放大，从交易机制的角度来看，股指期货采用t+0,而二级市场采用T+1，的确有一定不太公平，但是无疑缓解这样的不公平，对于股指期货日内交易的手续费增加了不少，虽然这次进行了松绑，但是当天平仓的手续费依旧非常高，一定程度也抑制了股指期货投机资金的热情，也是为了调节A股波动的浮动，要知道A股的波动幅度比成熟的国外股指要高很多。